ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت ها دچار عدم توازن می گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال - لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به کارگیری داده های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه ناقص در زمینه تاثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می نماید. زیرا ضریب رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 0.16 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت های داخلی صورت می گیرد. براین اساس پیشنهاد می شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می شود.

رابطه انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.

ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننده محصولات خشکبار مثل پسته، خرما وکشمش در سطح جهان به شمار می رود، و دربازار جهانی این تولیدات، جایگاه مناسبی را دارد. ایران بعد از ایالات متحده و ترکیه در رتبه سوم تولید جهانی کشمش و بعد از ترکیه در رتبه دوم صادرات جهانی کشمش قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر روی قیمت صادراتی محصول کشمش ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL)  است. آمار و اطلاعات از داده های (FAO ) و بانک مرکزی، برای دوره 1350 - 1384 استخراج و با استفاده از نرم افزار Microfit4 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدلARDL  نشان داد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز، مهم ترین عامل موثر بر قیمت صادراتی کشمش است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، سیاست های پولی بانک مرکزی باید به گونه ای طراحی شود که از نوسانات نرخ ارز به صورت غیرقابل پیش بینی جلوگیری گردد.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده میگو و خاویار پرداخته شود.

بررسی چگونگی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، اثر انتقالی کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر فارس در سال های 1390-1351 بررسی شد. آمار و اطلاعات از داده های FAO و بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار Microfit4 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی دار قابل توجهی و در کوتاه مدت تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت صادراتی انجیر دارد. لذا کاهش نوسانات نرخ ارز با اتخاذ سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولاتی چون خرما، پسته و کشمش در سطح جهان به شمار می آید و در بازار جهانی این تولیدات جایگاه مناسبی دارد. مطالعه ی حاضر به بررسی اثرات کوتاه و بلندمدت نرخ ارز بر روی قیمت صادراتی خرمای ایران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی می پردازد. آمار و اطلاعات مربوط از داده های بانک مرکزی و سازمان خواروبار جهانی استخراج و با استفاده از نرم افزارهای Microfit و Eviews تجزیه و تحلیل شده است. . نتایج نشان می دهد، در کوتاه مدت تغییرات نرخ ارز و مقدار صادرات دوره جاری خرما و دوره قبل بر قیمت صادراتی آن اثر منفی و تغییرات قیمت جهانی و قیمت داخلی بر قیمت صادراتی خرما اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت تغییرات نرخ ارز، یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت صادراتی خرما است، لذا پیشنهاد می شود، اتخاذ سیاست های پولی توسط بانک مرکزی به گونه ای باشد که باعث جلوگیری از نوسانات ناگهانی نرخ ارز شود.

«رابطه مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد کلان محسوب می شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشا مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می باشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای VECM ، ARDL توابع واکنش به ضربه الگوی VAR به بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، بر نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره 1383-1338 می پردازد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که: با وجود تاثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک های رابطه مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خود نرخ ارز می باشد؛ نتیجه دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلا اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در کاهش رشد اقتصادی است که از اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی - تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی ناشی شده است.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارایه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

در این مقاله تأثیر تغییرات نرخ ارز بر روی قیمت های بخش صنعت در سطح های کلی و زیربخش های آن، طی دوره زمانی بهار 1375 الی تابستان 1402 با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برداری با روش برآورد بیزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح کل صنعت واکنش شاخص های قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به یک شوک ارزی یکسان نیست. شاخص قیمت کالاهای وارداتی (5/76 درصد) و بعد از آن کالاهای صادراتی (3/32 درصد) در سال اول بیشترین افزایش را نسبت به سایر شاخص های قیمت دارند. همچنین شوک بازار ارز موجب افزایش تورم شاخص قیمت کالاهای صنعتی می شود. اثرپذیری شاخص قیمت کالاهای صنعتی از شوک ارزی در ماههای ابتدایی بسیار شبیه به اثرپذیری قیمت کالاهای وارداتی است به طوری که در سال اول به اوج خود می رسد اما پس از آن به تدریج تا پایان سال دوم اثر نرخ ارز بر قیمت کالاهای صنعتی از بین می رود. می توان نتیجه گرفت که اثر انتقالی نرخ ارز به قیمت های داخلی در بخش صنعت ناقص است. همچنین نتایج نشان داد که صنایع «تولید زغال سنگ- پالایشگاههای نفت»، «تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ...»، و «تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها» بیشترین واکنش و در مقابل، به ترتیب صنایع «تولید منسوجات»، «دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان» و «تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار» کمترین میزان واکنش به شوک بازار ارز را نشان می دهند. از آنجایی که افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت محصولات می شود. تداوم تثبیت بازار ارز ابزاری جهت کاهش نرخ تورم از این مسیر می شود.